Ральф Винс - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Название: | Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров | |
Автор: | Ральф Винс | |
Жанр: | Научная литература | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Альпина Паблишер | |
Год издания: | 2007 | |
ISBN: | ISBN 978-5-9614-0610-8 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера |
Краткое содержание книги "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров" (ознакомительный отрывок). Главная страница.
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (7) »
РАЛЬФ ВИНС
Математика управления капиталом
Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Оглавление
Посвящение
Введение
Обзор книги
Некоторые распространенные ложные концепции
Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции в этой книге
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Глава 1 Эмпирические методы
Какой долей счета торговать?
Основные концепции
Серийный тест
Корреляция
Обычные ошибки в отношении зависимости
Математическое ожидание
Реинвестировать торговые прибыли или нет
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического
Как лучше всего реинвестировать
Торговля оптимальной фиксированной долей
Формулы Келли
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического
Средняя геометрическая сделка
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы
Насколько может быть серьезен проигрыш
Современная теория портфеля
Модель Марковица
Стратегия среднего геометрического портфеля
Ежедневные процедуры
при использовании оптимальных портфелей
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
Фундаментальное уравнение торговли
Глава 2
Характеристики торговли фиксированной долей
и полезные методы
Оптимальное f для начинающих трейлеров
с небольшими капиталами
Порог геометрической торговли
Один комбинированный денежный счет
по сравнению с отдельными денежными счетами
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
Потеря эффективности при одновременных ставках
или торговле портфелем
Время, необходимое для достижения определенной цели,
и проблема дробного f
Сравнение торговых систем
Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша
Приведение оптимального f к текущим ценам
Усреднение цены при покупке и продаже акций
Законы арксинуса и случайное блуждание
Время, проведенное в проигрыше
Глава 3
Параметрическое оптимальное f
при нормальном распределении
Основы распределений вероятности
Величины, описывающие распределения
Моменты распределения
Нормальное распределение
Центральная предельная теорема
Работа с нормальным распределением
Нормальные вероятности
Последующие производные нормального распределения
Логарифмически нормальное распределение
Параметрическое оптимальное f
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Поиск оптимального f пo нормальному распределению
Алгоритм расчета
Глава4 Параметрические методы для других распределений
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)
Создание характеристической функции распределения
Подгонка параметров распределения
Использование параметров для поиска оптимального f
Проведение тестов «что если»
Приведение f к текущим ценам
Оптимальное f для других распределений
и настраиваемых кривых
Планирование сценария
Поиск оптимального f пo ячеистым данным
Какое оптимальное f лучше?
Глава 5
Введение в методы управления капиталом
с использованием параметрического подхода
при одновременной торговле
по нескольким позициям
Расчет волатильности
Банкротство, риск и реальность
Модели ценообразования опционов
Модель ценообразования европейских опционов
для всех распределений
Одиночная длинная позиция по опциону и
--">- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (7) »
Книги схожие с «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» по жанру, серии, автору или названию:
Елена Александровна Разумовская - Как развить интуицию. Эффективное руководство Жанр: Научная литература |
Игорь Мальцев - Виски: История вкуса Жанр: О бизнесе популярно Год издания: 2012 |